Strategische Assetallokation - robuste Portfolios dank maschinellem Lernen

Die Folgen der Corona-Krise haben die Bedeutung der richtigen Portfoliokonstruktion für Kapitalanleger verdeutlicht. Vor diesem Hintergrund haben die Autoren ein Verfahren zur Bestimmung einer Strategischen Assetallokation entwickelt, das unter Einsatz maschinellen Lernens eine optimierte Datenanalyse durchführt. Damit konnte im Testzeitraum eine Outperformance gegenüber der zugrunde liegenden Morningstar-Benchmark erzielt werden. Die Identifikation verschiedener Marktregimes …