Interpretierbarkeit maschineller Lernverfahren in der Kreditrisikomessung

Kreditrisikomodelle stellen nach Ansicht der Autoren einen naheliegenden Anwendungsfall von maschinellen Lernverfahren dar. Ein Problem erkennen sie allerdings in der Komplexität dieser Verfahren, was die Analogie der "Blackbox" nahelege. Eine kritische Frage sehen sie daher darin, wie eine Bank die Angemessenheit eines Verfahrens insbesondere für zukünftige und somit noch unbekannte Daten beurteilen soll. Als hilfreich erachten die Autoren da die Interpretierbarkeit …