Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Rahmen des mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) durchgeführten diesjährigen EU-weiten Stresstests 37 Banken des Euro-Währungsgebiets untersuchen. Gemäß den von der EBA festgelegten Auswahlkriterien decken diese Banken, die der direkten Aufsicht der EZB unterstehen, 70 Prozent der Gesamtaktiva des Bankensektors im Euroraum ab. Die EBA koordiniert den EU-weiten Stresstest in Zusammenarbeit mit der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden. Die Ergebnisse sollen den entsprechenden Interessengruppen und der Öffentlichkeit Informationen zur Widerstandsfähigkeit der Banken liefern. Hierbei geht es vor allem um die Fähigkeit der Institute, in einem ungünstigen makroökonomischen Umfeld Schocks abzufedern und die Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. Der EU-weite Stresstest 2018 hat Ende Januar 2018 begonnen und folgt hinsichtlich Methodik, Meldebögen und Szenarien den Vorgaben der EBA. Die Einzelergebnisse der Banken werden voraussichtlich am 2. November 2018 veröffentlicht.
Die vier direkt von der EZB beaufsichtigten griechischen Banken durchlaufen denselben Test wie die anderen Institute, das heißt, die Szenarien und Methodik der EBA werden auf sie unverändert angewandt. Um den Test jedoch vor dem Ende des dritten Griechenland-Programms des Europäischen Stabilitätsmechanismus abzuschließen, wird der Zeitplan gestrafft und die Ergebnisse aller Voraussicht nach bereits im Mai bekannt gegeben. Für jene bedeutenden Institute, die der direkten Aufsicht der EZB unterstehen, aber nicht in den Teilnehmerkreis des EU-weiten Stresstests der EBA fallen, wird die EZB parallel dazu einen eigenen Stresstest durchführen. Dieser ist mit der EBA-Methodik konsistent, trägt aber gleichzeitig auch der geringeren Größe und niedrigeren Komplexität dieser Institute Rechnung. Die Stresstestergebnisse aller bedeutenden Institute werden auch herangezogen, um im Zusammenhang mit dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) den Kapitalbedarf der einzelnen Banken nach Säule II zu ermitteln.
Der Stresstest der EZB wird darüber hinaus für die makroprudenzielle Aufsicht von Nutzen sein. Die EZB verwendet ihre eigene Top-down-Stresstestarchitektur, um die von den teilnehmenden Banken eingereichten Meldebögen gegenzuprüfen und die makroprudenziellen Implikationen des Tests abzuschätzen.