Die Europäische Zentralbank wird im Rahmen des von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) koordinierten diesjährigen EU-weiten Stresstests 35 bedeutende Banken des Euro-Währungsgebiets untersuchen. Gemäß den von der EBA festgelegten Auswahlkriterien decken diese Banken, die der direkten Aufsicht der EZB unterstehen, rund 70 Prozent der Gesamtaktiva des Bankensektors im Euroraum ab.
Die EBA koordiniert den EU-weiten Stresstest in Zusammenarbeit mit der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden. Die Ergebnisse sollen den entsprechenden Interessengruppen und der Öffentlichkeit Informationen zur Widerstandsfähigkeit der Banken liefern.
Der EU-weite Stresstest 2020 begann am 4. Februar 2020 und folgt hinsichtlich Methodik, Meldebögen und Szenarien den Vorgaben der EBA. Die Einzelergebnisse der Banken werden voraussichtlich am 31. Juli 2020 veröffentlicht.
Für jene bedeutenden Banken, die der direkten Aufsicht der EZB unterstehen, aber nicht in den Teilnehmerkreis des EU-weiten Stresstests der EBA fallen, wird die EZB parallel dazu einen eigenen Stresstest durchführen. Dieser ist mit der EBA-Methodik konsistent, trägt aber gleichzeitig auch der geringeren Größe und niedrigeren Komplexität dieser Institute Rechnung. Die Stresstestergebnisse werden auch herangezogen, um im Zusammenhang mit dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) den Kapitalbedarf der einzelnen bedeutenden Banken nach Säule II zu ermitteln.
Der von der EZB durchgeführte Stresstest für alle bedeutenden Banken wird darüber hinaus für die makroprudenzielle Aufsicht von Nutzen sein. Zur Gegenprüfung der von den teilnehmenden Banken eingereichten Meldebögen verwendet die Europäische Zentralbank ihre eigene Top-down-Stresstestarchitektur, um die makroprudenziellen Implikationen des Tests abzuschätzen.