Obwohl sich die Berichterstattung der Testergebnisse stark auf die durchgefallenen Banken fokussiert, können Investoren aber darüber hinaus weitere Erkenntnisse aus den veröffentlichten Testergebnissen ziehen. Dieser Meinung sind die Analysten der DZ Bank. Interessant ist beispielsweise neben der absoluten Höhe der harten Kernkapitalquoten (Core Tier 1) auch deren Entwicklung im Stressszenario. Daraus sind gute Hinweise auf die Risikotragfähigkeit einer Bank abzuleiten. Spannend wird auch sein, wie sich die Ergebnisse bei den Stresstests in den Bilanzen der Banken niederschlagen werden. Banken und Wirtschaftsprüfer könnten zum Beispiel zu der Auffassung gelangen, dass aufgrund der Erkenntnisse eine höhere Risikovorsorge für bestimmte Kreditportfolios erforderlich sein könnte. Auch wenn die bisherigen, in Überarbeitung befindlichen Regelungen nach IFRS zur Ermittlung des Risikovorsorgebedarfs noch stark auf tatsächlich eingetretene Verluste abstellen, besteht für Banken aus Sicht der DZ Bank ein gewisser Ermessensspielraum. Hinzu kommt, dass Banken spätestens ab 2014 die vereinheitlichten Definitionen der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) zu notleidenden Krediten anwenden müssen.