Messung von Liquiditätsrisiken aus Einlagenabflüssen

Die Messung der Liquiditätsrisiken aus Einlagenabflüssen ist nach Meinung der Autoren im Zuge der gestiegenen regulatorischen Vorgaben der Säulen I und II infolge der Finanzkrise besonders in den Fokus gerückt. Es sollte bei der Modellierung der dafür nötigen Liquiditätsablaufbilanz zwischen einer Risiko- und Stressbetrachtung unterschieden werden. Die Autoren weisen darauf hin, dass in der Praxis für die Risikobetrachtung tatsächlich beobachtete …