Angemessenheit der Kapitalquoten: Die aggregierten Kapitalquoten bedeutender Institute (das heißt der Banken, die von der Europäischen Zentralbank direkt beaufsichtigt werden) gingen im dritten Quartal 2021 leicht zurück. In aggregierter Betrachtung beliefen sich die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) auf 15,47 Prozent, die Kernkapitalquote (Tier-1- Quote) auf 16,79 Prozent und die Gesamtkapitalquote auf 19,30 Prozent. Auf Länderebene bewegten sich die aggregierten CET1-Quoten dabei in einer Spanne von 12,63 Prozent (in Griechenland) bis 28,55 Prozent (in Estland). Aufgeschlüsselt nach den im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) angewandten Geschäftsmodellkategorien wiesen Banken mit diversifiziertem Kreditportfolio mit 13,86 Prozent die niedrigste und die Gruppe der Entwicklungs- und Förderbanken mit 32,44 Prozent die höchste aggregierte CET1-Quote auf.
Qualität der Aktiva: Die aggregierte Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) sank im dritten Quartal 2021 weiter auf 2,17 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit der erstmaligen Veröffentlichung der Statistiken der Bankenaufsicht im zweiten Vierteljahr 2015. Wie bereits im Vorquartal resultierte dieser Rückgang aus einem verringerten Bestand an notleidenden Krediten in Kombination mit einer steigenden Gesamtkreditvergabe. Auf Länderebene reichte die Spanne der durchschnittlichen NPL-Quoten von 0,62 Prozent (in Luxemburg) bis 10,49 Prozent (in Griechenland). Nach Geschäftsmodellkategorien meldeten Banken mit Depotund Vermögensverwaltungsgeschäft mit 0,19 Prozent die niedrigste und Banken mit diversifiziertem Kreditportfolio mit 3,64 Prozent die höchste aggregierte NPL-Quote.
Eigenkapitalrendite: Im dritten Quartal 2021 betrug die annualisierte Eigenkapitalrendite der Kreditinstitute auf aggregierter Basis 7,19 Prozent (nach 6,92 Prozent im zweiten Quartal 2021 und 2,12 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum). Die operativen Erträge blieben weitgehend stabil (119 Milliarden Euro im dritten Quartal 2021 gegenüber 118 Milliarden Euro im zweiten Quartal), wohingegen bei Verwaltungsaufwand und Abschreibungen sowie Wertminderungen und Rückstellungen ein Rückgang zu verzeichnen war. Auf Wertminderungen und Rückstellungen entfielen 10 Milliarden Euro im dritten Quartal 2021. Dies ist der niedrigste Wert seit dem ersten Quartal 2018. Der Aufwand für die Risikovorsorge verringerte sich im dritten Quartal 2021 auf 0,53 Prozent (nach 0,57 Prozent im zweiten Quartal und 0,67 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum).
Finanzierung: Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen verringerte sich im dritten Quartal 2021 in aggregierter Betrachtung auf 104,03 Prozent (nach 104,74 Prozent im Vorquartal). Der dritte in Folge verbuchte vierteljährliche Zuwachs bei den Krediten an nichtfinanzielle Kapi talgesellschaften und private Haushalte (plus 74 Milliarden Euro gegenüber dem zweiten Quartal 2021) wurde aufgrund der abermals gestiegenen Einlagen von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften und privaten Haushalten (plus 143 Milliarden Euro im Vergleich zum zweiten Quartal 2021) mehr als ausgeglichen.
Kredite, die mit Covid-19-bedingten Maßnahmen in Verbindung stehen: Im dritten Quartal 2021 verringerte sich der Gesamtbetrag der Kredite, die mit Covid-19-bedingten Maßnahmen in Verbindung stehen, weiter auf 494 Milliarden Euro verglichen mit 548 Milliarden Euro im Vorquartal. Grund hierfür war ein Rückgang bei den Krediten, die noch laufenden Moratorien gemäß den Kriterien der Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) unterliegen. Diese sanken von 102 Milliarden Euro im zweiten auf 44 Milliarden Euro im dritten Quartal 2021.
