Buy-Write-Optionsstrategie: quantitative Untersuchung des Euro Stoxx 50 Buy-Write-Index
Lars Meyer, Kundenbetreuer Vermögensmanagement und Depot-A-Manager, VR-Bank Nordeifel eG (Foto li.: VR-Bank Nordeifel eG) und
Prof. Dr. Christian Möbius, Professor für Finanzwirtschaft, DHBW Karlsruhe, und Lehrbeauftragter an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Karlsruhe (Foto: FotoFabry, Ettlingen)
In dem vorliegenden Beitrag befassen sich die Autoren mit einer klassischen Optionsstrategie, der Buy-Write-Strategie. Dabei führen sie anhand des Euro Stoxx 50 Buy-Write-Index eine quantitative Analyse durch. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass diese Strategie in einer Hausse im Nachteil ist, jedoch in Seitwärtsphasen und in einer Baisse dagegen im Vorteil. Für Privatanleger stelle zudem vor allem der hohe Kapitaleinsatz eine Hürde dar. Allerdings könnten diese die …
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