Berücksichtigung entgangener Zinsen in LGD-Schätzern
Prof. Dr. Frank Altrock, Foto F. Altrock
Das Pricing von Krediten soll zu angemessenen Kreditzinsen führen, um zu erwartende Verluste von einzelnen Krediten innerhalb der Bank im Aggregat kompensieren zu können. Dennoch kann es beispielsweise zur Unterschätzung von Ausfallrisiken kommen, wenn die Standardrisikokostenmarge nicht richtig kalkuliert wird, wobei die bedingte Verlustquote Loss Given Default (LGD) einen wichtigen Parameter bei dieser Berechnung darstellt. Es existieren verschiedene Definitionen, die zum Teil entgangene …
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