Stresstests im Kreditrisikomanagement - neue Herausforderungen für Banken

Neben den Verfahren der Risikoanalyse unter Normalbedingungen müssen Banken verpflichtend Stresstests des Markt- und des Kreditrisikos durchführen.1) Im Allgemeinen versteht man unter diesen Analysen sämtliche qualitativen und quantitativen Methoden, die verwendet werden, um die Auswirkungen plausibler Extremereignisse zu untersuchen. Stresstests sollen Banken in die Lage versetzen, mögliche künftige Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen sowie wesentliche Risikotreiber und …