Kreditinstitute sind durch die MaRisk gehalten, ihre eingegangenen wesentlichen Risiken mit Eigenmitteln (Risikodeckungspotenzial) abzudecken. Üblicherweise fordern die Institute dann in ihren internen Risikocontrollingprozessen, dass mit mindestens einer vorgegebenen hohen Wahrscheinlichkeit - etwa 99 Prozent - das vorgehaltene Kapital ausreichen wird, um mögliche Verluste abzudecken. Andersherum formuliert bedeutet dies, dass höchstens mit einer geringen Wahrscheinlichkeit - im gewählten …
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