Risikomanagement mit Augenmaß: Wie man die Ausfallwahrscheinlichkeit korrekt justiert inklusive Anhang: Mathematische Ableitung der Formeln für Methode 2

Die Schaffung regulatorischer Rahmenbedingungen für institutseigene Schätzungen der kreditrisikobezogenen 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von Kunden beziehungsweise Verträgen (die "probability of default" oder kurz PD) hat über die letzten Jahre in den meisten Banken zu der Entwicklung von Ratingverfahren geführt, die auf der Basis von bekannten Eingangsdaten (den Risikofaktoren) Scores er rechnen und daraus Prognosen für die …