Sie befinden sich hier: Home › Kreditwesen › Themenschwerpunkte › Aufsätze › Quantifizierung des CSRBB im Kontext der MaRisk 9.0
Aufsätze 02.09.2024

Quantifizierung des CSRBB im Kontext der MaRisk 9.0

Svend Reuse / Tim-Oliver Engelke

Prof. Dr. Svend Reuse (links), Mitglied des Vorstands, Kreissparkasse Düsseldorf, Honorarprofessor an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Fachbeirat im isf – Institute for Strategic Finance
Foto: Ines WalterUnternehmensfotografie

Tim-Oliver Engelke (rechts),  Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung & Leiter der Risikocontrollingfunktion, Kreissparkasse Düsseldorf
Foto: privat

Die deutsche Bankenaufsicht hat mit der finalen MaRisk im Mai 2024 erstmals konkrete Anforderungen an die Steuerung von Kreditspreadrisiken im Bankbuch (CSRBB) in deutsches Recht umgesetzt. Da diese damit sogar nach eigenen Angaben "Neuland" betritt, sehen die Autoren dringenden Forschungsbedarf. Im vorliegenden Beitrag wollen Svend Reuse und Tim-Oliver Engelke vor allem zwei Forschungsfragen beantworten: Welche …

Dieser Artikel ist Teil unseres Online-Abo Angebots.
Kreditwesen, Ausgabe vom 02.09.2024, Seite 830
Aufsätze
4,50 €
2489
Nutzungsbedingungen AGB
nach oben
Powered by native:media.
X