Active Share als sinnvolles Risikomaß für High-Yield-Portfolios
Abbildung 1: Active Share eines hypothetischen Anleiheportfolios
Sean A. Cameron, CFA, Quantitative Research Analyst, David P. Cole, CFA, Fixed Income Portfolio Manager, Lars Detlefs, CFA, Geschäftsführer Deutschland, und Joseph C. Flaherty, Chief Investment Risk Officer, alle MFS Investment Management, London/Frankfurt am Main - Oft wird das relative Risiko eines aktiv gemanagten Portfolios am Tracking Error gemessen. Angesichts dessen Schwächen halten die Autoren den Active Share insbesondere zur Beurteilung von High-Yield-Portfolios als nützliche …
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