Die neuen Liquiditätsvorschriften nach Basel III - Nachbesserungen und empirische Fundierung unverzichtbar

In Reaktion auf die weltweite Finanzmarktkrise 2008 hat der Baseler Ausschuss im Dezember 2009 seine Empfehlung "International framework for liquidity risk, measurement, standards and monitoring" vorgelegt, die quantitative Liquiditätsregeln in Form der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) vorsieht. Diese Vorgaben des Baseler Ausschusses stellen die Grundlage der Liquiditätsvorschriften im Entwurf der EU Capital Requirements Regulation (CRR) dar. Die CRR …