Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (Term Facilities and Revolver)

Die interne Liquiditätssteuerung von Banken wird aufmerksam von Aufsichtsbehörden, Ratingagenturen und dem Management überwacht. Dafür müssen die Zahlungsströme aller Produkte und Bilanzpositionen modelliert werden. Die Aktualität einer solchen Modellierung wird durch die Öffnungsklausel der Liquiditätsverordnung1) unterstrichen, welche nunmehr auch interne Modelle zum aufsichtsrechtlichen Reporting zulässt.

Interne Modelle vermeiden nicht nur ein Doppelreporting (internes …