LGD-Schätzung im Retailgeschäft am Beispiel Automobilfinanzierung

Traditionell wird die Ausfallwahrscheinlichkeit als eine der wichtigsten Risikogrößen im Kreditgeschäft angesehen. Der bloße Eintritt eines Ausfallereignisses sagt jedoch noch nichts über den Verlust aus, den der Kreditgeber durch diesen Ausfall schlussendlich erleidet. Zur quantitativen Steuerung des Kreditrisikos ist darum neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD- Probability of Default) auch die Verlustquote bei Ausfall (LGD - Loss Given Default) notwendig.

Risikosensitive …